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日本銀行金融研究所セミナー
日本銀行金融研究所、一橋大学グローバルCOE「社会科学の高度統計・実証分析拠点構築」（拠点リーダー：深尾京司）、文部科学省科学研究費基盤研究 (A)「高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析」（代表者：渡部敏明）との共催で、ボラティリティの推定法と実証研究に関する一連のセミナーを開催します。
参加希望者は必ず10月21日（火）までに渡部敏明（watanabe@ier.hit-u.ac.jp） までご連絡下さい。
- 第1日目
日時：10月24日（金）10:30-12:00
講師：Peter Hansen （スタンフォード大学助教授）
内容：“Volatility estimation by Markov chain methods”
- 第2日目
【講義1】
日時：10月27日（月）15:30-16:30
講師：Federico Bandi（シカゴ大学准教授）
内容：“Market volatility, market frictions, and the cross-section of stock returns”
【講義2】
日時：同日16:40-17:40
講師：Torben Andersen（ノースウエスタン大学教授）
内容：“Model free implied volatility”
- 第3日目
日時：10月29日（水）13:00-14:30
講師：Fulvio Corsi（シエナ大学リサーチフェロー）
内容：“Volatility determinants: heterogeneity, leverage and jumps”
開催場所：日本銀行金融研究所大会議室（南分館７階）